Det är egentligen inte tal om en skillnad, du kommer i vilket fall som helst att köra en vpn-klient i din dator eller telefon, klienten kopplar sedan upp sig mot en vpn-server och det är här det är en skillnad.
Vad som är bäst är beroende på vad du vill kunna åstadkomma, och det är ju också möjligt att göra båda saker.
Du kan antingen köra vpn-servern i din router (om möjligheten finns) eller i hemmanätet med fördelarna att det ger dig möjligheten att komma åt lokala resurser och du kommer inte behöva betala för det. Nackdelarna är att det blir jobbigare att få igång och den möjliga maxhastigheten blir troligtvis lägre.
Eller så köper man ett abonnemang från ett företag som säljer vpn-tjänster, finns ett antal rekommenderade i tråden. Enklare att sätta upp (de flesta har ordentliga guider och support), snabbare maxhastighet, och man kan dölja sin identitet (vilket verkar vara huvudskälet till att så många nu skaffar vpn). Nackdelarna är att det kostar pengar och att man inte kommer åt lokala resurser i sitt hemmanät.